bị は被害・損失を表わす受け身の表現を作ります。bị lạc đường で「道に迷った」という意味になります。

đã は過去を表わしますが、ベトナム語では文脈で過去が分かる場合は đã を使うことは殆どありません。この文では「道に迷った」行為が既にあって、今もその状態が続いてるので「道に迷ってしまった。」という、現在の状況を強調する働きがあります。

đó は指示代名詞「その」。chỗ「場所」＋đó で「その場所」→「そこ」になります。

この文は全体で「存在文」の形をとり、先に場所を表わす副詞句（Ở gần chỗ đó 「そこの近くに」）があり、次に述語動詞（có 「ある」）が来て、最後に主語となる部分（cái gì 「何が」）が来ます。

vậy は文全体を強調する語気詞です。